こういう感じで定義して。
[DllImport( "inetcpl.cpl" )]
public static extern bool LaunchInternetControlPanel( IntPtr hWnd );
Formからの呼び出しはこんな感じ。
bool ret = LaunchInternetControlPanel( this.Handle );
OKを押してもキャンセルを押してもtrueが返ってくる。あくまでダイアログ表示が成功したか否か、を表すみたい。